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环球快看点丨行业轮动策略周报：行业轮动2023年超额9.26% 配置端转向食饮家电

来源：国联证券股份有限公司 时间： 2023-05-23 09:35:29

上月行业表现汇总

上月行业轮动加快，其中电机、电网设备、风电设备、电子等行业领涨。传媒、建筑装饰、酒店餐饮等行业领跌，其中传媒跌幅超过10%。

行业轮动因子表现


(资料图片)

今年以来（20230102-20230519），行业景气度、龙头效应因子表现较好，北向资金、动量因子表现较差。

上月组合绩效回顾

2023年5月策略收益率-1.94%，基准收益率为-1.61%，相对申万一级行业等权指数超额收益-0.33%。

本期推荐配置

根据自上而下结合宏观、板块行业量化基本面、分析师预期、量价信息等和资金流等各维度，综合得到行业配置建议。从综合排名得分情况来看，本期得分排名靠前的五个行业分别为：计算机、传媒、食品饮料、白色家电和黑色家电。具体分项得分明细可参见正文。

行业轮动策略2.0

国联金工--行业轮动策略自 2013 年以来行业轮动组合年化收益11.38%，相对基准指数年化超额收益11.50%，信息比率为 1.06。

风险提示

本报告基于历史数据得到的结论，历史回测结果不代表未来。未来市场可能发生变化，因子有效性变化可能导致策略超额收益能力出现衰减。

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